PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZUT.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUT.TO имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции ZLB.TO немного отстают с 10.13%.

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TOZUT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и ZLB.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.48

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.99

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.57

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.71

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и ZLB.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-33.96%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.53%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-13.04%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.96%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.51%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.93%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и ZLB.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.64%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.64%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.52%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

9.57%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.19%

+4.29%