PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

JEPI.TO — это активно управляемый ETF от JPMorgan. JEPI.TO запущен 27 сент. 2024 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
27 сент. 2024 г.
Категория
Derivative Income
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Canada
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с ECHI.TOJEPI.TO с CRCY.TOЕщё альтернативы JEPI.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Бенчмарк в другой валюте

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) показал доход в 1.66% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.46%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении JEPI.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.52%3.12%-2.89%1.66%
20253.64%0.75%-4.07%-6.08%1.40%1.55%1.86%0.90%1.78%1.16%3.93%-3.23%3.09%
20242.73%6.87%-2.22%7.35%

Метрики бенчмарка

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF: годовая альфа составляет 0.80%, бета — 0.66, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 02.10.2024.

  • Этот ETF участвовал в 60.79% снижения S&P 500 Index, но только в 59.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.66 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
Альфа
0.80%
Бета
0.66
R²
0.70
Участие в росте
59.88%
Участие в снижении
60.79%

Комиссия

Комиссия JEPI.TO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JEPI.TO имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JEPI.TOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.06

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.14

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

4.22

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для JEPI.TO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

JEPI.TO Коэффициент СортиноJEPI.TO Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.94 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
ДивидендCA$1.94CA$1.89CA$1.02

Дивидендный доход

7.70%7.56%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.18CA$0.09CA$0.27
2025CA$0.00CA$0.11CA$0.11CA$0.15CA$0.17CA$0.15CA$0.28CA$0.16CA$0.16CA$0.14CA$0.16CA$0.30CA$1.89
2024CA$0.39CA$0.38CA$0.25CA$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.36%3 мар. 2025 г.3521 апр. 2025 г.15125 нояб. 2025 г.186
-5.32%2 мар. 2026 г.1520 мар. 2026 г.———
-4.14%28 нояб. 2025 г.1417 дек. 2025 г.2019 янв. 2026 г.34
-3.15%20 янв. 2026 г.829 янв. 2026 г.66 февр. 2026 г.14
-2.69%29 нояб. 2024 г.2810 янв. 2025 г.517 янв. 2025 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...