PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZUT.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.53% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TOZUT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и VDY.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

3.58

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

4.31

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

4.00

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

22.92

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.58

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.47

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и VDY.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-39.21%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.07%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-16.18%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-39.21%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.67%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.76%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и VDY.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.37%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.43%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.03%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.49%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.96%

+0.52%