PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с XMA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

ZUT.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям XMA.TO по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.34% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TOZUT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и XMA.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.55

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.13

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

12.52

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.98

+1.54

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и XMA.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности XMA.TO в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и XMA.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-100.00%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-26.96%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-33.06%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.06%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.99%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-100.00%

+93.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.75%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и XMA.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.76%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

15.77%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

31.17%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

36.66%

-24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

26.90%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

26.57%

-10.09%