PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с ZWG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с ZWG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO).

JEPI.TO и ZWG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и ZWG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и ZWG.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ZWG.TO с доходностью 2.31%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZEB.TOZWG.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и ZWG.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZWG.TO в 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. ZWG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c ZWG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOZWG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.61

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.91

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.69

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.55

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. ZWG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZWG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и ZWG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOZWG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и ZWG.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и ZWG.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности ZWG.TO в 6.32%

TTM202520242023202220212020
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и ZWG.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ZWG.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и ZWG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOZWG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-25.55%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.36%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.30%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.52%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и ZWG.TO

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) имеют волатильность 3.75% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOZWG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.89%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.40%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.23%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.61%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

49.05%

-35.66%