PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

JEPI.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и HYLD.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.98

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.52

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.43

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и HYLD.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-31.38%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.02%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-7.59%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.23%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.71%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.59%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.92%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.34%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.34%

-5.95%