PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

JEPI.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий JEPI.TO и EQLI.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.67

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.00

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.72

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.85

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и EQLI.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.57%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.16%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.89%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.64%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и EQLI.TO

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеют волатильность 3.75% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.65%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.25%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.79%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.49%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

12.49%

+0.90%