PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI.TO с JEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both Derivative Income funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPI.TO returned 11.50% vs 10.26% for JEPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI.TO charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 3.79%.

JEPI.TO

1 день
0.47%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.88%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.61%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.81%
1 год
10.26%
3 года*
11.56%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и JEPIX

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		5.06%3.09%5.31%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		3.79%2.90%5.50%

Correlation

The correlation between JEPI.TO and JEPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between JEPI.TO and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD

Доходность на риск

JEPI.TO vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPI.TOJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.14

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.76

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

4.93

+0.51

JEPI.TO vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и JEPIX

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPI.TOJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-26.56%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-6.22%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.31%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.20%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 2.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPI.TOJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.77%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.73%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.70%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.96%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.06%

-3.35%

Сравнение комиссий JEPI.TO и JEPIX

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и JEPIX

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности JEPIX в 8.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.63%7.56%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.14%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Часто задаваемые вопросы

JEPI.TO and JEPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI.TO и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор