PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и JEPIX

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.66%3.09%7.35%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.84%2.88%5.88%
Разные валюты инструментов

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.84%.

JEPI.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPIX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.96%
1 год
3.93%
3 года*
10.22%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JEPI.TO и JEPIX

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.43

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.49

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

1.62

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и JEPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и JEPIX

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM2025202420232022202120202019
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.10%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и JEPIX

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-32.63%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.49%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.53%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.23%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.75%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.47%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

13.73%

-0.33%