Сравнение JEPAX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и PUTW
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
JEPAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
JEPAX
PUTW
Сравнение JEPAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.09 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.35 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и PUTW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PUTW
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PUTW
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -28.40% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -9.90% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -16.56% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.73% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.48% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PUTW
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.76% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.82% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.33% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.21% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 13.23% | +1.81% |