Сравнение JEPAX с PUTW
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 2.58% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 8.11% |
Correlation
The correlation between JEPAX and PUTW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between JEPAX and PUTW shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
JEPAX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEPAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | — | — |
Сравнение комиссий JEPAX и PUTW
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PUTW
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.74% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and PUTW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор