PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и HLGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HLGAX с доходностью -0.19%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX

Сравнение комиссий JEPAX и HLGAX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

JEPAX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.90

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.22

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между JEPAX и HLGAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и HLGAX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и HLGAX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-17.41%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-2.73%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-16.46%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.65%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.53%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.93%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и HLGAX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.52%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

2.60%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

4.15%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

5.54%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

4.56%

+10.48%