PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с HLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и HLEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%16.32%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у HLEIX с доходностью -4.60%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX

Сравнение комиссий JEPAX и HLEIX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

JEPAX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXHLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.95

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.08

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HLEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между JEPAX и HLEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и HLEIX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности HLEIX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и HLEIX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и HLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-55.22%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.12%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-24.62%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.48%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.83%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.54%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и HLEIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.42%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.58%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.35%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

16.90%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.05%

-3.01%