Сравнение JEPAX с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и CII
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
JEPAX vs. CII — Ранг доходности на риск
JEPAX
CII
Сравнение JEPAX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.86 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.56 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.18 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 11.66 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.86 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и CII составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и CII
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и CII
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -56.43% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.76% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -22.32% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.53% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -6.21% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.21% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и CII
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.67% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 12.84% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 20.10% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.02% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.46% | -3.42% |