PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENSX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JENSX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENSX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-10.38%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%22.61%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

JENSX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-5.32%
3 года*
1.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
8.01%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с JUEMXJENSX с HGOIXJENSX с SCHD
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий JENSX и VSTSX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JENSX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENSX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENSXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.98

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.50

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.51

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.25

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENSX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENSXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.98

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между JENSX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и VSTSX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.98%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и VSTSX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENSXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-34.97%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.41%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.35%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-6.21%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.97%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.59%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и VSTSX

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENSXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.79%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.61%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.37%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.86%

-1.75%