Сравнение JENSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JENSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -10.38% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 16.91% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 8.01%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и VPMAX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JENSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JENSX
VPMAX
Сравнение JENSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.78 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 3.30 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.76 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 16.16 | -17.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.78 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JENSX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и VPMAX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.98% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и VPMAX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -48.32% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.75% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -25.21% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -32.65% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -8.80% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.61% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.20% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и VPMAX
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.72% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 22.09% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 28.98% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.17% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.11% | -3.00% |