PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.64% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с FNSTXJENHX с FSKAXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JENHX и DFIEX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JENHX
Johnson Enhanced Return Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JENHX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.55

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.57

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.07

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между JENHX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и DFIEX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и DFIEX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-62.22%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.01%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-28.66%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-41.04%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.75%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-12.26%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и DFIEX

Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 6.06%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.45%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.90%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.65%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.35%

+1.65%