PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENHX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с FISPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENHX или FISPX.

Корреляция

Корреляция между JENHX и FISPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JENHX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENHX:

0.29

FISPX:

-0.06

Коэф-т Сортино

JENHX:

0.57

FISPX:

0.10

Коэф-т Омега

JENHX:

1.08

FISPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

JENHX:

0.18

FISPX:

-0.01

Коэф-т Мартина

JENHX:

0.99

FISPX:

-0.08

Индекс Язвы

JENHX:

6.33%

FISPX:

9.65%

Дневная вол-ть

JENHX:

19.68%

FISPX:

22.11%

Макс. просадка

JENHX:

-48.93%

FISPX:

-72.44%

Текущая просадка

JENHX:

-26.01%

FISPX:

-65.16%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 1.97% против -6.16% соответственно.

JENHX

С начала года

-3.08%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-8.86%

1 год

5.61%

5 лет

3.25%

10 лет

1.97%

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JENHX и FISPX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENHX и FISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг риск-скорректированной доходности JENHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENHX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FISPX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и FISPX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности FISPX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		7.80%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%1.07%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и FISPX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -48.93%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и FISPX

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеют волатильность 6.78% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...