PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JENHX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENHX и FISPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JENHX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
458.76%
-23.46%
JENHX
FISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENHX:

2.02

FISPX:

0.88

Коэф-т Сортино

JENHX:

2.70

FISPX:

1.10

Коэф-т Омега

JENHX:

1.37

FISPX:

1.21

Коэф-т Кальмара

JENHX:

3.34

FISPX:

0.21

Коэф-т Мартина

JENHX:

12.88

FISPX:

5.26

Индекс Язвы

JENHX:

1.99%

FISPX:

2.75%

Дневная вол-ть

JENHX:

12.74%

FISPX:

16.40%

Макс. просадка

JENHX:

-36.15%

FISPX:

-72.44%

Текущая просадка

JENHX:

-3.09%

FISPX:

-63.72%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 10.19% против -5.64% соответственно.


JENHX

С начала года

23.50%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

8.78%

1 год

24.44%

5 лет

12.30%

10 лет

10.19%

FISPX

С начала года

12.67%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-2.00%

1 год

13.31%

5 лет

-2.43%

10 лет

-5.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JENHX и FISPX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.


FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
График комиссии FISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии JENHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JENHX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JENHX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.020.88
Коэффициент Сортино JENHX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.701.10
Коэффициент Омега JENHX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.21
Коэффициент Кальмара JENHX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.340.26
Коэффициент Мартина JENHX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.885.26
JENHX
FISPX

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FISPX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
0.88
JENHX
FISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и FISPX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FISPX в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund
2.73%2.10%1.36%1.04%1.23%2.25%2.43%1.62%1.32%1.13%1.07%25.26%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
0.71%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%1.60%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и FISPX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.09%
-49.09%
JENHX
FISPX

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и FISPX

Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 4.17%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
11.75%
JENHX
FISPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab