PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с FISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с FISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и FISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции JENHX уступали акциям FISPX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.76% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с DFIEXJENHX с FLCPXJENHX с FNSTX
Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с FZROX

Сравнение комиссий JENHX и FISPX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Доходность на риск

JENHX vs. FISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXFISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.75

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.41

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. FISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXFISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между JENHX и FISPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и FISPX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности FISPX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и FISPX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXFISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-54.64%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.17%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-25.02%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-33.80%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.12%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-9.02%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.23%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и FISPX

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXFISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.09%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.25%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.45%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.19%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.17%

-2.17%