- ISIN
- US4791648813
- CUSIP
- 479164881
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JENHX
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции JENHX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JENHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) показал доход в 9.67% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JENHX составила 13.79%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Johnson Enhanced Return Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JENHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JENHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 дек. 2013 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2013 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -0.52% | -5.79% | 10.42% | 4.97% | -1.36% | 0.99% | 9.67% | |||||
| 2025 | 2.68% | -0.85% | -5.66% | -0.49% | 5.90% | 5.50% | 2.00% | 2.45% | 3.52% | 2.33% | 0.25% | -0.10% | 18.37% |
| 2024 | 1.39% | 4.38% | 3.23% | -5.02% | 5.34% | 3.59% | 1.96% | 2.74% | 2.50% | -2.01% | 5.93% | -3.09% | 22.31% |
| 2023 | 6.88% | -3.64% | 4.33% | 1.59% | -0.30% | 5.76% | 3.41% | -1.92% | -5.51% | -2.54% | 10.11% | 5.52% | 24.92% |
| 2022 | -6.20% | -3.80% | 2.50% | -9.71% | 0.69% | -9.14% | 10.05% | -5.22% | -10.82% | 7.58% | 6.44% | -6.15% | -23.62% |
| 2021 | -1.15% | 2.33% | 4.21% | 5.47% | 0.80% | 2.07% | 2.62% | 2.91% | -4.91% | 6.46% | -0.77% | 4.28% | 26.54% |
Метрики бенчмарка
Johnson Enhanced Return Fund has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.97, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2006.
- This fund participated in 106.97% of S&P 500 Index downside but only 105.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 105.34%
- Участие в снижении
- 106.97%
Комиссия
Комиссия JENHX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JENHX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JENHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.24 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.71 | +0.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.27 | $1.25 | $0.32 | $0.95 | $6.79 | $1.07 | $2.01 | $1.09 | $3.48 | $0.84 | $0.87 |
Дивидендный доход | 18.03% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $3.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $6.66 | $6.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 61.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Johnson Enhanced Return Fund составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.05%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.66%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.06%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 3d | 2y 1moдек. 2014 г. - февр. 2017 г. | — |
-19.87%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 10d | 6mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JENHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -56.78% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.10% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -18.90% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -25.43% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -33.92% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.00% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.70% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JENHX
Добавьте Johnson Enhanced Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JENHX