PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4791648813

CUSIP

479164881

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

30 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JENHX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JENHX с FISPX
Популярные сравнения:
JENHX с FISPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) показал доход в 1.91% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JENHX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

JENHX

С начала года

1.91%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.16%

5 лет

4.10%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JENHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-0.85%-5.66%-0.49%6.64%1.91%
20241.39%4.38%3.23%-5.02%5.34%3.59%1.96%2.74%2.50%-2.01%5.93%-6.72%17.73%
20236.88%-3.64%4.33%1.59%-0.30%5.76%3.41%-1.92%-5.51%-2.54%10.11%5.52%24.92%
2022-6.20%-3.80%2.50%-9.71%0.69%-9.14%10.05%-5.22%-10.82%7.58%6.44%-11.75%-28.18%
2021-1.15%2.33%4.21%5.47%0.80%2.07%2.62%2.91%-4.91%6.46%-0.77%-24.34%-8.19%
20200.47%-7.86%-13.94%14.21%5.08%2.07%5.85%7.20%-3.90%-2.63%11.05%-0.64%14.33%
20198.66%3.30%2.33%4.07%-6.10%7.37%1.36%-1.22%1.80%2.27%3.59%-6.18%22.10%
20185.29%-4.09%-2.74%0.06%2.58%0.39%3.62%3.43%0.35%-7.11%1.73%-13.24%-10.77%
20171.90%4.10%0.04%1.10%1.49%0.48%2.20%0.28%1.91%2.34%2.71%-15.59%1.39%
2016-4.81%0.00%7.34%0.58%1.74%0.68%3.84%0.06%-0.10%-1.83%3.22%-1.79%8.75%
2015-2.66%5.65%-1.47%0.94%1.36%-2.17%2.13%-6.13%-2.43%8.46%0.31%-6.07%-3.06%
2014-2.83%4.68%0.64%1.02%2.56%1.93%-1.49%4.18%-1.45%2.38%2.77%-14.66%-1.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JENHX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JENHX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Johnson Enhanced Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.56$0.32$0.17$0.18$0.24$0.38$0.35$0.26$0.22$0.17$0.17

Дивидендный доход

3.46%3.27%2.10%1.36%1.04%1.23%2.25%2.43%1.62%1.32%1.13%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.56
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.22
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Johnson Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 48.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Johnson Enhanced Return Fund составляет 22.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.———
-39.1%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.678
-26.21%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.3747 авг. 2017 г.656
-19.05%30 дек. 2013 г.130 дек. 2013 г.131 дек. 2013 г.2
-18.79%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...