PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4791648813

CUSIP

479164881

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

30 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JENHX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JENHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JENHX с FISPX
Популярные сравнения:
JENHX с FISPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Enhanced Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
458.76%
395.69%
JENHX (Johnson Enhanced Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson Enhanced Return Fund показал доход в 23.50% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson Enhanced Return Fund составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


JENHX

С начала года

23.50%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

8.78%

1 год

24.44%

5 лет

12.30%

10 лет

10.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JENHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%4.38%3.23%-5.02%5.34%3.59%1.96%2.74%2.50%-2.01%5.93%23.50%
20236.88%-3.64%4.33%1.59%-0.30%5.76%3.41%-1.92%-5.51%-2.54%10.11%5.52%24.92%
2022-6.20%-3.80%2.50%-9.71%0.69%-9.14%10.05%-5.22%-10.82%7.58%6.44%-6.15%-23.62%
2021-1.15%2.33%4.21%5.47%0.80%2.07%2.62%2.91%-4.91%6.46%-0.77%4.28%26.54%
20200.47%-7.86%-13.94%14.21%5.08%2.07%5.85%7.20%-3.90%-2.63%11.05%3.72%19.34%
20198.66%3.30%2.34%4.07%-6.10%7.37%1.36%-1.22%1.80%2.27%3.59%2.80%33.79%
20185.29%-4.09%-2.74%0.06%2.57%0.39%3.62%3.43%0.36%-7.11%1.73%-8.62%-6.01%
20171.90%4.10%0.04%1.10%1.49%0.48%2.21%0.28%1.91%2.34%2.71%1.06%21.40%
2016-4.81%-0.00%7.34%0.58%1.74%0.68%3.84%0.06%-0.10%-1.82%3.22%1.96%12.91%
2015-2.65%5.65%-1.47%0.94%1.36%-2.17%2.13%-6.13%-2.43%8.46%0.31%-1.85%1.30%
2014-2.83%4.68%0.64%1.02%2.56%1.93%-1.49%4.18%-1.45%2.38%2.77%-14.66%-1.83%
20135.16%1.29%3.97%2.16%1.72%-2.20%5.37%-3.07%3.61%4.93%3.13%8.45%39.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JENHX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JENHX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JENHX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.022.10
Коэффициент Сортино JENHX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.80
Коэффициент Омега JENHX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.39
Коэффициент Кальмара JENHX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.343.09
Коэффициент Мартина JENHX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.8813.49
JENHX
^GSPC

Johnson Enhanced Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
2.10
JENHX (Johnson Enhanced Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.32$0.17$0.18$0.24$0.38$0.35$0.26$0.22$0.17$0.17$4.11

Дивидендный доход

2.73%2.10%1.36%1.04%1.23%2.25%2.43%1.62%1.32%1.13%1.07%25.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.22
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$3.94$4.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.09%
-2.62%
JENHX (Johnson Enhanced Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Enhanced Return Fund составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-29.66%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.539
-22.89%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.534
-19.05%30 дек. 2013 г.130 дек. 2013 г.131 дек. 2013 г.2
-18.79%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson Enhanced Return Fund составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
3.79%
JENHX (Johnson Enhanced Return Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab