График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Enhanced Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) показал доход в -8.74% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JENHX составила 12.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Johnson Enhanced Return Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JENHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 дек. 2013 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2013 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -0.52% | -9.48% | -8.74% | |||||||||
| 2025 | 2.68% | -0.85% | -5.66% | -0.49% | 5.90% | 5.50% | 2.00% | 2.45% | 3.52% | 2.33% | 0.25% | -0.10% | 18.37% |
| 2024 | 1.39% | 4.38% | 3.23% | -5.02% | 5.34% | 3.59% | 1.96% | 2.74% | 2.50% | -2.01% | 5.93% | -3.09% | 22.31% |
| 2023 | 6.88% | -3.64% | 4.33% | 1.59% | -0.30% | 5.76% | 3.41% | -1.92% | -5.51% | -2.54% | 10.11% | 5.52% | 24.92% |
| 2022 | -6.20% | -3.80% | 2.50% | -9.71% | 0.69% | -9.14% | 10.05% | -5.22% | -10.82% | 7.58% | 6.44% | -6.15% | -23.62% |
| 2021 | -1.15% | 2.33% | 4.21% | 5.47% | 0.80% | 2.07% | 2.62% | 2.91% | -4.91% | 6.46% | -0.77% | 4.28% | 26.54% |
Метрики бенчмарка
Johnson Enhanced Return Fund: годовая альфа составляет 0.25%, бета — 0.97, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 06.01.2006.
- Этот фонд участвовал в 107.08% снижения S&P 500 Index, но только в 105.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.97 и R² 0.77 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 105.54%
- Участие в снижении
- 107.08%
Комиссия
Комиссия JENHX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JENHX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JENHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.61 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JENHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $3.27 | $1.25 | $0.32 | $0.95 | $6.79 | $1.07 | $2.01 | $1.09 | $3.48 | $0.84 | $0.87 |
Дивидендный доход | 19.99% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $3.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $6.66 | $6.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 61.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Johnson Enhanced Return Fund составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.05% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1042 | 29 апр. 2013 г. | 1397 |
| -36.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -29.66% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -23.06% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 535 |
| -19.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...