PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с JIBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JENHX с JIBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JENHX (Johnson Enhanced Return Fund) and JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) are both mutual funds - JENHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Johnson Mutual Funds, while JIBFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JENHX returned 14.16%/yr vs 1.81%/yr for JIBFX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. JENHX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JIBFX.

Доходность

Сравнение доходности JENHX и JIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у JIBFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции JIBFX по среднегодовой доходности: 14.16% против 1.81% соответственно.

JENHX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.40%
1 год
26.67%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.18%
10 лет*
14.16%

JIBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.62%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JENHX и JIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		9.62%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		0.05%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%

Correlation

The correlation between JENHX and JIBFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2006 г.

-0.11

The correlation between JENHX and JIBFX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Johnson Institutional Core Bond Fund

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBDXJENHX с JMUNXJENHX с JOPPXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с VPMAX
Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JIBDXJIBFX с JOPPXJIBFX с JEQIXJIBFX с JMUNXJIBFX с JIBEXJIBFX с FMBPX

Доходность на риск

JENHX vs. JIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c JIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXJIBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.32

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.97

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.73

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

5.23

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. JIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа JIBFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и JIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXJIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.32

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JENHX и JIBFX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки JIBFX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и JIBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JENHXJIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-19.54%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-3.11%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-7.02%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-18.96%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-19.54%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.02%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.16%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.02%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и JIBFX

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JENHXJIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.36%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.83%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

4.07%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

6.54%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

5.32%

+12.70%

Сравнение комиссий JENHX и JIBFX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JIBFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и JIBFX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности JIBFX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		17.75%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.93%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JENHX and JIBFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JENHX has higher volatility (3.14%) compared to JIBFX (1.36%). In terms of maximum drawdown, JENHX dropped -61.05% vs JIBFX's -19.54%.

JENHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JENHX и JIBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор