Сравнение JENHX с JMUNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX).
JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. JMUNX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 15 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JENHX и JMUNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENHX и JMUNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | -6.04% | 18.37% | 22.31% | 24.92% | -23.62% | 26.54% | 19.34% | 33.79% | -6.01% | 21.40% |
JMUNX Johnson Municipal Income Fund | -1.05% | 3.71% | -0.19% | 5.75% | -8.10% | 0.30% | 5.12% | 5.66% | 0.90% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у JMUNX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции JMUNX по среднегодовой доходности: 12.63% против 1.32% соответственно.
JENHX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.63%
JMUNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENHX и JMUNX
JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMUNX в 0.65%.
Доходность на риск
JENHX vs. JMUNX — Ранг доходности на риск
JENHX
JMUNX
Сравнение JENHX c JMUNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENHX | JMUNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.75 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.67 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 2.31 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENHX | JMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JENHX и JMUNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENHX и JMUNX
Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности JMUNX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | 19.42% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
JMUNX Johnson Municipal Income Fund | 2.67% | 3.49% | 2.41% | 2.79% | 2.30% | 1.96% | 1.93% | 2.00% | 1.88% | 1.86% | 1.83% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок JENHX и JMUNX
Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки JMUNX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и JMUNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENHX | JMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -13.08% | -47.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -5.44% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -13.08% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -13.08% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -3.08% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -2.66% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.58% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENHX и JMUNX
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENHX | JMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 1.40% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 1.84% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 6.12% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 4.09% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 3.95% | +14.05% |