PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с GQGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

JEMSX управляется JPMorgan. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%41.15%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDTXJEMSX с FGKPX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий JEMSX и GQGIX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JEMSX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.06

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.50

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.47

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

5.01

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между JEMSX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и GQGIX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности GQGIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и GQGIX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-33.50%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.11%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-29.89%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.77%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-11.54%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.68%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и GQGIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.54%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.05%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

12.62%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.72%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.99%

+3.26%