PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с PZIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

JEMSX управляется JPMorgan. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		8.02%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.79% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

PZIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.22%
С начала года
8.02%
6 месяцев
13.72%
1 год
36.80%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMFJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с PZVIXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий JEMSX и PZIEX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.91

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.95

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

11.08

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между JEMSX и PZIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и PZIEX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PZIEX в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.45%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и PZIEX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-44.59%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.79%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-25.38%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-44.59%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.85%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-9.64%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.40%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и PZIEX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.79%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.01%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.74%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.58%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.34%

+3.91%