PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMSX с PZIEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMSX returned 11.81%/yr vs 12.00%/yr for PZIEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMSX charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMSX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции PZIEX немного впереди с 12.00%.

JEMSX

1 день
0.58%
1 месяц
0.67%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.30%
1 год
56.29%
3 года*
24.11%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.81%

PZIEX

1 день
0.06%
1 месяц
-4.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.33%
1 год
28.29%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMSX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		29.69%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		8.47%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Correlation

The correlation between JEMSX and PZIEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.65

The correlation between JEMSX and PZIEX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с PZVSXPZIEX с FIQGXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX

Доходность на риск

JEMSX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMSXPZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.86

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.53

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.28

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

7.02

+10.49

JEMSX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PZIEX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и PZIEX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и PZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMSXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-44.59%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.79%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-16.40%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-24.22%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-44.59%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-9.47%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.65%

-9.56%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.13%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и PZIEX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMSXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

5.83%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

13.66%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

15.70%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.91%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

15.34%

+4.36%

Сравнение комиссий JEMSX и PZIEX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и PZIEX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PZIEX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.97%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.43%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

JEMSX and PZIEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMSX has higher volatility (12.70%) compared to PZIEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs PZIEX's -44.59%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMSX и PZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор