PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

JEMSX управляется JPMorgan. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		4.16%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.53% соответственно.

JEMSX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.01%
1 год
39.91%
3 года*
15.49%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.37%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VUGJEMSX с BBCPX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий JEMSX и VEMAX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JEMSX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.95

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.94

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.72

7.08

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между JEMSX и VEMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и VEMAX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.21%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и VEMAX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-66.45%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.08%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-32.60%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-36.11%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-8.96%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-16.24%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и VEMAX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.88%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.91%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

15.40%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.22%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.39%

+2.85%