Сравнение JEMSX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
JEMSX управляется JPMorgan Chase. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMSX или VEMAX.
Основные характеристики
| JEMSX | VEMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.93% | 14.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 26.07% |
| Дох-ть за 3 года | -6.83% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.81% | 4.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 12.56% |
| Макс. просадка | -62.07% | -66.45% |
| Текущая просадка | -32.29% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между JEMSX и VEMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEMSX и VEMAX
С начала года, JEMSX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 14.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMSX имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции VEMAX немного отстают с 3.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMSX и VEMAX
JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMSX и VEMAX
Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VEMAX в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.35% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.65% | 0.67% | 1.05% | 0.22% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.54% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок JEMSX и VEMAX
Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMSX и VEMAX
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.