Сравнение JEMSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JEMSX управляется JPMorgan Chase. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMSX или VUG.
Основные характеристики
| JEMSX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.93% | 27.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | -6.83% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.81% | 18.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 16.55% |
| Макс. просадка | -62.07% | -50.68% |
| Текущая просадка | -32.29% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между JEMSX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEMSX и VUG
С начала года, JEMSX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.81% против 15.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMSX и VUG
JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMSX и VUG
Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VUG в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.35% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.65% | 0.67% | 1.05% | 0.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JEMSX и VUG
Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMSX и VUG
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.