PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JEMSX управляется JPMorgan. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.20% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDAXJEMSX с FGKPXJEMSX с FHKFX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий JEMSX и VUG

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

JEMSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.78

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.27

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.13

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

3.90

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.78

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между JEMSX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и VUG

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и VUG

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-50.68%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.53%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-35.61%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-35.61%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-12.15%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-7.13%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.78%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и VUG

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.02%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.69%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.69%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.22%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.38%

-2.13%