PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с SIVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

JEMSX управляется JPMorgan. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%41.15%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMFJEMSX с FEDAX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDTX

Сравнение комиссий JEMSX и SIVLX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.82

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.40

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.68

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

10.66

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между JEMSX и SIVLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и SIVLX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и SIVLX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-33.09%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.51%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-16.39%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-11.08%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-5.60%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и SIVLX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.54%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.18%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

12.64%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.51%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

12.56%

+6.69%