PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с VEGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, JEMDX returned 1.88%/yr vs 4.37%/yr for VEGBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.57%.

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.66%
3 года*
10.72%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.25%

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.14%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%8.62%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Correlation

The correlation between JEMDX and VEGBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between JEMDX and VEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

JEMDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
4.94

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.63

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.54

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

15.48

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.08

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и VEGBX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-24.27%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.79%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-5.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.27%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.28%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.84%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и VEGBX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.59%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

4.39%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

6.34%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.36%

+0.78%

Сравнение комиссий JEMDX и VEGBX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и VEGBX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.89%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JEMDX and VEGBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMDX has higher volatility (1.70%) compared to VEGBX (1.52%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs VEGBX's -24.27%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор