PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%8.62%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с JEPAXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий JEMDX и VEGBX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JEMDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.91

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.40

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.58

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.03

-0.37

Корреляция

Корреляция между JEMDX и VEGBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и VEGBX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и VEGBX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-24.27%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-4.13%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.27%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.35%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.90%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и VEGBX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.10%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.87%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.98%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

6.27%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

6.37%

+0.74%