PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с EDD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.23%/yr vs 5.80%/yr for EDD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 2.20%/yr for EDD.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.80% соответственно.

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.07%
3 года*
10.32%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.23%

EDD

1 день
0.88%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.70%
6 месяцев
6.74%
1 год
22.50%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.76%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		8.70%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Correlation

The correlation between JEMDX and EDD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с EIDOXJEMDX с VIPIXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с AMAPXJEMDX с JEPAX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYE

Доходность на риск

JEMDX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMDXEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.38

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.94

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.28

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.09

+7.06

JEMDX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и EDD

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-59.38%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-17.67%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-17.67%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-32.04%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-42.70%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.33%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-24.18%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.51%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и EDD

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.34%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.25%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

13.20%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

16.39%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

15.41%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

17.66%

-10.51%

Сравнение комиссий JEMDX и EDD

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и EDD

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EDD в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		8.89%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.85%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and EDD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDD has higher volatility (4.25%) compared to JEMDX (1.34%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs EDD's -59.38%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор