Сравнение JEMA с ROAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).
JEMA и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и ROAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у ROAM с доходностью 6.58%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и ROAM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.
Доходность на риск
JEMA vs. ROAM — Ранг доходности на риск
JEMA
ROAM
Сравнение JEMA c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.92 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.16 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и ROAM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и ROAM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ROAM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и ROAM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и ROAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -45.47% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.63% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -27.07% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.56% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -11.28% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.76% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и ROAM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.50% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.01% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 16.22% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.03% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.83% | +0.72% |