Сравнение JEMA с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
JEMA и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и QEMM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
JEMA vs. QEMM — Ранг доходности на риск
JEMA
QEMM
Сравнение JEMA c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.56 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.60 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.34 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.56 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и QEMM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и QEMM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и QEMM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -36.89% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.40% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -27.55% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.37% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -10.77% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и QEMM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.63% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.57% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 17.22% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 14.81% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.73% | +1.82% |