PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. JEMA is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 9.65%/yr for VEA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%6.56%

Correlation

The correlation between JEMA and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between JEMA and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и VEA

Секторы
JEMA
VEA

Технологии

41.1%
13.8%

Финансовые услуги

21.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.5%

Промышленность

7.4%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Энергетика

4.0%
5.4%

Сырьевые материалы

3.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.6%

Здравоохранение

1.7%
8.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Технологии

JEMA
41.1%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
VEA
7.5%

Промышленность

JEMA
7.4%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
VEA
3.4%

Энергетика

JEMA
4.0%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
VEA
5.6%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
VEA
3.3%

Недвижимость

JEMA
0.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JEMA vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.06

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.84

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.77

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

10.82

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VEA

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-60.68%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.63%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-13.45%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-29.71%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.66%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-13.29%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.98%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VEA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.49%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

13.32%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

15.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.54%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.35%

+1.55%

Сравнение комиссий JEMA и VEA

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VEA

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.65% vs 7.00% for JEMA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.65% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.25% for JEMA.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.03% for VEA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор