PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и VEA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.68%
20.90%
JEMA
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.40

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.71

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

JEMA:

1.09

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.29

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.34

VEA:

2.41

Индекс Язвы

JEMA:

6.00%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

JEMA:

-18.85%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%.


JEMA

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-2.54%

1 год

7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и VEA

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.40
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.71
VEA: 0.99
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.09
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.29
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.34
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.62
JEMA
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VEA

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.40%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VEA

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.85%
-0.60%
JEMA
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VEA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
11.52%
JEMA
VEA