Сравнение JEMA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JEMA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или VEA.
Основные характеристики
| JEMA | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 8.21% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 12.92% |
| Макс. просадка | -39.50% | -60.70% |
| Текущая просадка | -15.16% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VEA
С начала года, JEMA показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 8.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и VEA
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VEA
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VEA в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.63% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.95% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VEA
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VEA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.