PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEMA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMA с VEA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JEMA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или VEA.

Корреляция

Корреляция между JEMA и VEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.40

VEA:

0.61

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.81

VEA:

1.01

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.34

VEA:

0.81

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.55

VEA:

2.46

Индекс Язвы

JEMA:

6.09%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.44%

VEA:

17.23%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

JEMA:

-12.98%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.50%.

JEMA

С начала года

9.06%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

8.91%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

14.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

13.34%

1 год

10.07%

5 лет

11.86%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEMA и VEA

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VEA

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VEA в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.24%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VEA

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VEA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...