PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с QAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while QAT is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 6.89%/yr vs 3.29%/yr for QAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.75%.

JEMA

1 день
1.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
29.43%
6 месяцев
29.96%
1 год
52.35%
3 года*
23.95%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.95%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и QAT

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		29.43%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.72%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.75%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.74%

Correlation

The correlation between JEMA and QAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.34

Сравнение распределения секторов JEMA и QAT

Секторы
JEMA
QAT

Технологии

46.7%
1.0%

Финансовые услуги

19.2%
55.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
0.7%

Промышленность

7.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

3.4%
12.6%

Энергетика

3.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.6%

Здравоохранение

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Недвижимость

0.7%
4.0%

Технологии

JEMA
46.7%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

JEMA
19.2%
QAT
55.5%

Потребительский циклический сектор

JEMA
8.6%
QAT
0.7%

Промышленность

JEMA
7.3%
QAT
8.4%

Коммуникационные услуги

JEMA
6.3%
QAT
6.3%

Сырьевые материалы

JEMA
3.4%
QAT
12.6%

Энергетика

JEMA
3.3%
QAT
7.6%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.0%
QAT
0.6%

Здравоохранение

JEMA
1.4%
QAT
0.8%

Коммунальные услуги

JEMA
1.2%
QAT
2.5%

Недвижимость

JEMA
0.7%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VOO
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

JEMA vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMAQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.23

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.42

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.28

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

0.51

+14.96

JEMA vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMA и QAT

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-45.21%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.60%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-17.41%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

-33.17%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-13.09%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-19.14%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.79%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и QAT

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

5.24%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

11.12%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

13.15%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.07%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.54%

+1.88%

Сравнение комиссий JEMA и QAT

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и QAT

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности QAT в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.71%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and QAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (11.93%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, JEMA leads with 6.89% vs 3.29% for QAT. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 6.89% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.26% for JEMA.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.59% for QAT.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор