Сравнение JEMA с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
JEMA и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 1.69% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и MEMX
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
JEMA vs. MEMX — Ранг доходности на риск
JEMA
MEMX
Сравнение JEMA c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.52 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.19 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.50 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 14.46 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и MEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и MEMX
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и MEMX
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -19.27% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.70% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -3.54% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.56% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и MEMX
Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 9.83%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.72% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.25% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 20.41% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.07% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.07% | +2.48% |