Сравнение JEMA с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JEMA и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и JPST
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JEMA vs. JPST — Ранг доходности на риск
JEMA
JPST
Сравнение JEMA c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 7.23 | -5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 13.86 | -11.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.40 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 14.88 | -11.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 94.20 | -81.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 7.23 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 6.16 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.16 | -2.96 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JPST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JPST
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JPST
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -3.28% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -0.30% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -0.79% | -38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | 0.00% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -0.08% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.05% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JPST
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 0.22% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 0.35% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 0.61% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 0.57% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 0.94% | +17.61% |