Сравнение JEMA с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JEMA и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | -2.88% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и JPLD
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JEMA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JEMA
JPLD
Сравнение JEMA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.65 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 4.08 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.10 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 20.00 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.65 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.30 | -3.10 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JPLD
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JPLD
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -1.17% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -1.17% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -0.62% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -0.14% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.24% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JPLD
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 0.56% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 0.99% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 1.79% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.86% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.86% | +16.69% |