Сравнение JEMA с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JEMA и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 23.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и JMOM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JEMA vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JEMA
JMOM
Сравнение JEMA c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.14 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.70 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.89 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.75 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JMOM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JMOM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -34.31% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.28% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -28.26% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.52% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -6.43% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.38% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JMOM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.53% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.39% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 19.79% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.62% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.20% | -1.65% |