PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMA с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

JEMA и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMA и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMA и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		7.12%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

JEMA

1 день
0.88%
1 месяц
-6.92%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.64%
1 год
40.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VJPN.LJEMA с VEA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий JEMA и IEMG

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

JEMA vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.30

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.58

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

9.84

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между JEMA и IEMG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и IEMG

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.73%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и IEMG

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMAIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-38.71%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.21%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.50%

-35.93%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-9.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-13.11%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.46%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и IEMG

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMAIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.35%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.68%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

19.79%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.91%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

19.84%

-1.29%