PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с GEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JEMA returned 59.34% vs 78.02% for GEME. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и GEME

2026 (YTD)2025
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%32.59%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%

Correlation

The correlation between JEMA and GEME is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between JEMA and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с FEMGEME с DVYEGEME с DEM

Доходность на риск

JEMA vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.69

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.83

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

22.78

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEME равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.59

-2.20

Просадки

Сравнение просадок JEMA и GEME

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-16.86%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.46%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.23%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-2.30%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и GEME

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеют волатильность 8.31% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.57%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.94%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

21.26%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.94%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.94%

-4.04%

Сравнение комиссий JEMA и GEME

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и GEME

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GEME в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEMA and GEME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEME has higher volatility (8.57%) compared to JEMA (8.31%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 59.34% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.25% for JEMA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacific AM. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор