PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. JEMA is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.20%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 31.42%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

JEMA

1 день
-1.10%
1 месяц
9.00%
С начала года
31.42%
6 месяцев
33.11%
1 год
63.06%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и FRDM

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		31.42%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%-0.97%

Correlation

The correlation between JEMA and FRDM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between JEMA and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и FRDM

Секторы
JEMA
FRDM

Технологии

41.1%
41.1%

Финансовые услуги

21.2%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Промышленность

7.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.9%

Энергетика

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.2%

Здравоохранение

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Технологии

JEMA
41.1%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
FRDM
7.8%

Промышленность

JEMA
7.4%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
FRDM
3.9%

Энергетика

JEMA
4.0%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
FRDM
2.2%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
FRDM
2.6%

Недвижимость

JEMA
0.6%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JEMA vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.00

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.65

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

5.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

23.37

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

4.00

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JEMA и FRDM

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-40.49%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-16.87%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.87%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-29.25%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-7.09%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.18%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и FRDM

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 8.36%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.03%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

21.65%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

24.50%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.80%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.77%

-3.87%

Сравнение комиссий JEMA и FRDM

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и FRDM

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.23%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JEMA and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to JEMA (8.36%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 7.20% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

JEMA has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.51% for FRDM.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор