Сравнение JEMA с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
JEMA и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и FRDM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
JEMA vs. FRDM — Ранг доходности на риск
JEMA
FRDM
Сравнение JEMA c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.63 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.24 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.75 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 15.41 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и FRDM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и FRDM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -40.49% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -16.87% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -29.25% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -11.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -7.21% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.10% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и FRDM
Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 9.83%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 11.81% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 18.42% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 23.64% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.02% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.37% | -3.82% |