PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while EWX is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 7.18%/yr for EWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 14.25%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EWX

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%9.81%

Correlation

The correlation between JEMA and EWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between JEMA and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EWX

Секторы
JEMA
EWX

Технологии

41.1%
16.0%

Финансовые услуги

21.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.5%

Промышленность

7.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.9%

Энергетика

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.4%

Здравоохранение

1.7%
3.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Технологии

JEMA
41.1%
EWX
16.0%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
EWX
4.7%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
EWX
5.5%

Промышленность

JEMA
7.4%
EWX
9.8%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
EWX
0.9%

Энергетика

JEMA
4.0%
EWX
2.0%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
EWX
6.0%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
EWX
2.4%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
EWX
3.6%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
EWX
1.2%

Недвижимость

JEMA
0.6%
EWX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

JEMA vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.88

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.59

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.49

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

11.05

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.88

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EWX

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-63.90%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.98%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-21.37%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-24.67%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.11%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-13.17%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.52%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EWX

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.06%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.23%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

14.86%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.20%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.14%

+1.76%

Сравнение комиссий JEMA и EWX

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EWX

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EWX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and EWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EWX's -63.90%.

On 5-year performance, EWX leads with 7.18% vs 7.00% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWX has performed better with a 7.18% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.25% for JEMA.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.65% for EWX.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор