PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. JEMA is actively managed, while EEMO is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 6.67%/yr for EEMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EEMO

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-10.91%

Correlation

The correlation between JEMA and EEMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between JEMA and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EEMO

Секторы
JEMA
EEMO

Технологии

41.1%
43.8%

Финансовые услуги

21.2%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.2%

Промышленность

7.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.5%

Энергетика

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.5%
12.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.2%

Здравоохранение

1.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

JEMA
41.1%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
EEMO
18.0%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
EEMO
3.2%

Промышленность

JEMA
7.4%
EEMO
11.5%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
EEMO
1.5%

Энергетика

JEMA
4.0%
EEMO
2.5%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
EEMO
12.9%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
EEMO
1.2%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
EEMO
3.0%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
EEMO
2.0%

Недвижимость

JEMA
0.6%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

JEMA vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.09

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.97

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.48

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

13.93

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EEMO

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-48.47%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.75%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-26.06%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-34.03%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.71%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-20.17%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EEMO

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 8.31%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

14.18%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

22.26%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

24.58%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.36%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.59%

-2.69%

Сравнение комиссий JEMA и EEMO

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EEMO

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and EEMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to JEMA (8.31%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EEMO's -48.47%.

On 5-year performance, JEMA leads with 7.00% vs 6.67% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 7.00% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.68% for EEMO.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.31% for EEMO.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор