Сравнение JEMA с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
JEMA и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и ECOW
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
JEMA vs. ECOW — Ранг доходности на риск
JEMA
ECOW
Сравнение JEMA c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.79 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.87 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 14.23 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и ECOW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и ECOW
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и ECOW
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -40.27% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.76% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -33.67% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.84% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -11.29% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.64% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и ECOW
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.59% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.24% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 16.60% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.66% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.25% | -1.70% |