Сравнение JEMA с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
JEMA и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и DVYE
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
JEMA vs. DVYE — Ранг доходности на риск
JEMA
DVYE
Сравнение JEMA c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.64 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.28 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и DVYE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и DVYE
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и DVYE
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -47.42% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.65% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -40.89% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.11% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -15.54% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.52% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и DVYE
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.20% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.75% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 17.19% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.85% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.47% | +0.08% |