Сравнение JEMA с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
JEMA и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 6.18% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 3.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMA показывает доходность 6.18%, а DEM немного выше – 6.43%.
JEMA
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и DEM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
JEMA vs. DEM — Ранг доходности на риск
JEMA
DEM
Сравнение JEMA c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.06 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.02 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 9.16 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и DEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и DEM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DEM в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.76% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и DEM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -51.85% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.24% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -27.18% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -4.98% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -13.01% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.51% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и DEM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 6.73% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 10.06% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 15.05% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.23% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.01% | +0.54% |