Сравнение JEMA с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
JEMA и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | -2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и AVEM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
JEMA vs. AVEM — Ранг доходности на риск
JEMA
AVEM
Сравнение JEMA c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.95 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 11.45 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и AVEM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и AVEM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -36.05% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.13% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -34.00% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -9.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -10.30% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.39% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и AVEM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.24% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.73% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 20.03% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.87% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.37% | -1.82% |