Сравнение JELMX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.88% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и TSAIX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
JELMX
TSAIX
Сравнение JELMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.28 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и TSAIX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и TSAIX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -34.58% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.72% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -28.28% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -34.58% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -7.52% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -4.96% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.71% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и TSAIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.34% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 10.26% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 17.32% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.20% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.62% | -10.26% |