PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JELMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.00% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с BDJJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с MAANXJELMX с PALDXJELMX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JELMX и SCLAX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.75

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.24

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.02

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.96

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.96

-0.84

Корреляция

Корреляция между JELMX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и SCLAX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и SCLAX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-5.59%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.32%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-5.59%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-5.59%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.84%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-1.15%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.58%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и SCLAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.19%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.01%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

2.66%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

3.07%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

2.75%

+4.61%