Сравнение JELMX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.36% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и IOEZX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JELMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JELMX
IOEZX
Сравнение JELMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.78 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.34 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и IOEZX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и IOEZX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -56.15% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.71% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -21.47% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -38.12% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.15% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -8.64% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.85% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и IOEZX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 8.72% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 15.55% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 13.90% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 16.44% | -9.08% |