PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.18% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с ASFYXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий JELBX и TIBIX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.57

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

4.54

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.43

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

21.79

-19.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.57

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между JELBX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и TIBIX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и TIBIX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-48.88%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.58%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-20.79%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-34.85%

+16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.47%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.00%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.75%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и TIBIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

6.57%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

10.83%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

11.11%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

13.48%

-4.98%