PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.L с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

JEIP.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.L и XYLD

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.11%0.86%0.59%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.06%0.32%6.65%
Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEIP.L показывает доходность 1.11%, а XYLD немного ниже – 1.06%.

JEIP.L

1 день
0.20%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.72%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.38%
1 год
8.20%
3 года*
7.76%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOOJEIP.L с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий JEIP.L и XYLD

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

JEIP.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.56

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.91

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

2.94

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между JEIP.L и XYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и XYLD

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и XYLD

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.LXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-33.46%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-10.14%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.94%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.76%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и XYLD

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.LXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.49%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.67%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.00%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

15.59%

-4.04%