График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) показал доход в 0.91% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев.
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEIP.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 4.75% | -3.16% | 0.91% | |||||||||
| 2025 | 3.30% | -1.30% | -5.62% | -5.22% | 1.12% | 1.09% | 4.22% | -0.36% | 0.41% | 2.76% | 1.87% | -0.90% | 0.86% |
| 2024 | 3.46% | -2.78% | 0.59% |
Метрики бенчмарка
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.13, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 07.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 85.19% снижения S&P 500 Index, но только в 68.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.70%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 68.02%
- Участие в снижении
- 85.19%
Комиссия
Комиссия JEIP.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEIP.L имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEIP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.14 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.24 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.87 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JEIP.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | £1.38 | £1.33 | £0.12 |
Дивидендный доход | 7.51% | 7.18% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.14 | £0.10 | £0.09 | £0.33 | |||||||||
| 2025 | £0.08 | £0.07 | £0.13 | £0.08 | £0.07 | £0.21 | £0.13 | £0.17 | £0.09 | £0.09 | £0.12 | £0.10 | £1.33 |
| 2024 | £0.12 | £0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist показал максимальную просадку в 15.73%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.73% | 20 янв. 2025 г. | 58 | 9 апр. 2025 г. | 218 | 19 февр. 2026 г. | 276 |
| -5.24% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.43% | 27 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | 18 | 17 янв. 2025 г. | 35 |
| -1.29% | 15 нояб. 2024 г. | 3 | 19 нояб. 2024 г. | 2 | 21 нояб. 2024 г. | 5 |
| -0.73% | 7 нояб. 2024 г. | 1 | 7 нояб. 2024 г. | 1 | 8 нояб. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...