Сравнение JEIP.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JEIP.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 2.40% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и SPY
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
JEIP.L
SPY
Сравнение JEIP.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.18 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 5.21 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и SPY
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и SPY
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -55.19% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.05% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.53% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -9.09% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.54% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и SPY
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.54% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.46% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 19.50% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.07% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.03% | -6.48% |